По словам Олега Иванова, этим группам нужно будет более аккуратно и более системно, исходя из административных требований, подходить к анализу смешанных рисков. Особенно важно это для банковско-страховых групп, у которых страховой бизнес доминирует. Таких групп немного, и пока их деятельность с точки зрения риск-менеджмента для ЦБ не прозрачна.
Он отметил, что с точки зрения риск-менеджмента банки ушли далеко вперед по сравнению с другими участниками финансового рынка. С точки зрения банков существенные изменения конкретных расчетных показателей по достаточности капитала, по резервам на возможные потери по ссудам не влияют на отстроенные процедуры и механизмы риск-менеджмента как такового. Речь идет об использовании новых математических моделей, тонкой настройке.
Качественно подходы к построению системы риск-менеджмента в банках не изменятся, считает вице-президент Ассоциации "Россия". Исключение составляет лишь продвинутый подход Базеля II. Но он будет применяться в лучшем случае в десяти крупнейших российских банках, которые действительно докажут регулятору наличие достоверных ретроспективных статистических рядов и качество собственных методик определения внутренних рейтингов, на основе которых они готовы считать риски и коэффициенты.
Думаю, эти 10 крупнейших банков на длительный период времени в качестве риск-менеджмента окажутся далеко впереди остального рынка, заявил Олег Иванов. По сути будет заложено новое измерение риск-менеджмента в России, основанное на сложных внутренних моделях. Банки-лидеры станут кузницей кадров риск-менеджмента на ближайшие двадцать для лет всего российского финансового рынка.
Всем остальным финансовым организациям подобные сложные модели не нужны. Кроме того, их внедрение весьма затратно и потому экономически не оправданно, добавил Олег Иванов.
