Банки, в отличие от других игроков российского финансового рынка – страховых компаний, НПФ, и управленческих компаний – являются лидерами по внедрению современных систем управления финансовыми рисками на рынке благодаря работе ЦБ РФ, который нацелен на осуществление риск-ориентированного надзора, заявил вице-президент Ассоциации «Россия» Олег Иванов, выступая на конференции «Управления рисками».
По оценкам рейтингового агентства Эксперт РА, проникновение лучших практик риск менеджмента в банковский сектор составляет порядка 60 процентов, в страховые компании - 20 процентов, в НПФ и управленческие компании - не более 10 процентов. Невысокий уровень риск-менеджмента серьезно отразился на доходности компаний в кризис.
При этом, Олег Иванов, обратил внимание участников конференции на то, что помимо кредитного, валютного и рыночного рисков, недооцененными на рыке являются три других чрезвычайно важных видов риска – операционный, процентный, правовой.
Вице-президент Ассоциации "Россия" подробно остановился на каждом из этих видов рисков. Операционный риск – это риск ошибок и мошеннических действий сотрудников банков. Проблема преодоления этого риска стоит крайне остро в банковском секторе. Кризис обнажил системную неурегулированность данного вопроса.
Серьезные сложности и барьеры в трудовом законодательстве и на уровне оперативного управления затрудняют руководителям банков возможности вскрывать случаи внутреннего мошенничества и привлекать виновных к ответственности.
Если мы хотим удлинять банковские ресурсы, которые направляются в экономику в виде 3-5-летних кредитов, то необходимо активно снижать процентный риск, уверен Олег Иванов. Главная задача государства и регулятора - создать условия для элементов хеджирования процентного риска, поскольку стоимость денег в среднесрочной перспективе не поддаются прогнозу.
Наиболее сложным для оценки и расчета является правовой риск, связанный с изменением нормативно-правовой базы, в том числе и политических решений. Одним из примеров таких трудно прогнозируемых событий является, например, принятие закона о банкротстве физических лиц. Окончательные формулировки закона до сих пор остаются не понятны для финансового сообщества. И действие этого закона повлечет дополнительные кредитные риски для банков, отмечают эксперты.
Нечеткое толкование действующих норм в сфере потребительского кредитования означает, по сути, что на сегодня у банков под правовым, судебным и политическим рисками находится активов на сумму более 3,7 трлн. рублей. Именно в эту сумму оценивается объем кредитов, выданных физическим лицам, подчеркнул Олег Иванов.
Эксперт уверен, что каждый из видов рисков должен быть не только идентифицирован, но и количественно оценен и, соответственно, обеспечен банковским капиталом. В этом вопросе банковское сообщество видит задачу государства, регуляторов и законодателей в том, чтобы уменьшить негативное влияние рисков на кредитные организации.
