Первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева напомнила, что модельные подходы к оценке дохода заемщика начали обсуждаться практически одновременно с введением ПДН. Ставка делалась на получение сведений из официальных источников, одновременно регулятор продолжал изучать подходы банков к модельному определению размера доходов.
Тем временем было накоплено достаточно данных, а сами подходы существенно эволюционировали и развились в достаточной степени, чтобы появилась возможность валидации моделей регулятором. При этом сфера применения модельного подхода ограничена розничными кредитами на относительно небольшие суммы, бизнес-модель которых построена так, что проще использовать модельную оценку, отметила Ксения Юдаева.
Заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев презентовал изменения в Указание № 5782-У в части использования модельного подхода при расчете ПДН. Ориентировочно с 1 апреля 2023 года после уточнения редакции с учетом обсуждений с банковским профессиональным сообществом и регистрации нормативно-правового акта в Минюсте планируется приступить к валидации моделей банков.
В 2023 году начнется валидация моделей банков с размером портфеля потребительских кредитов свыше 300 млрд рублей, с 2024 года — с портфелем более 60 млрд рублей. При этом планируется продлить до 1 января 2025 года применение текущего модельного подхода для потребительских кредитов до 50 тыс. рублей и автокредитов на любую сумму.
Евгений Румянцев рассказал о качественных и количественных критериях для модельного подхода, об ограничениях на его применение и условиях, выполнение которых является обязательным для подачи уведомления регулятору. В частности, на валидацию будет приниматься не более 5 моделей от одного банка, количество наблюдений в выборке для разработки модели должно составлять не менее 100 тыс., а доля наблюдений с официально подтвержденным доходом — не менее 25%.
Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина поблагодарила регулятора за возвращение к теме использования модельного подхода и за презентацию подготовленных изменений, которая прояснила и сняла значительную часть вопросов банков.
В ходе дискуссии банкиры и представители Ассоциации банков России, в частности, акцентировали внимание на требованиях к индексу стабильности популяции, количеству наблюдений в выборке, а также поднимали вопрос о возможности использования моделей третьих лиц.
В обсуждении приняла участие директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Она подчеркнула, что использование модельного подхода должно давать более точную качественную оценку по сравнению с упрощенным подходом в Указании 5782-У. Поэтому регулятор начинает валидацию моделей с большими объемами выборки и для банков, которые имеют достаточный опыт работы с моделями.
Представители регулятора выразили готовность продолжить дискуссию по данной тематике на площадке Ассоциации банков России. Предложения банков будут рассмотрены при подготовки обновленной редакции нормативно-правового акта.
8 декабря 2022 года
Москва,
Онлайн
