Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

На Комитете по рискам Ассоциации банков России обсудили новые возможности применения модельного подхода к оценке дохода заемщика для расчета ПДН

Сегодня, 8 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета по рискам Ассоциации банков России, на котором обсуждались подготовленные регулятором изменения в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У, предоставляющие кредитным организациям дополнительные возможности использования моделей оценки доходов заемщиков в целях расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). В мероприятии приняли участие более 150 человек.

Первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева напомнила, что модельные подходы к оценке дохода заемщика начали обсуждаться практически одновременно с введением ПДН. Ставка делалась на получение сведений из официальных источников, одновременно регулятор продолжал изучать подходы банков к модельному определению размера доходов.

Тем временем было накоплено достаточно данных, а сами подходы существенно эволюционировали и развились в достаточной степени, чтобы появилась возможность валидации моделей регулятором. При этом сфера применения модельного подхода ограничена розничными кредитами на относительно небольшие суммы, бизнес-модель которых построена так, что проще использовать модельную оценку, отметила Ксения Юдаева.

Заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев презентовал изменения в Указание № 5782-У в части использования модельного подхода при расчете ПДН. Ориентировочно с 1 апреля 2023 года после уточнения редакции с учетом обсуждений с банковским профессиональным сообществом и регистрации нормативно-правового акта в Минюсте планируется приступить к валидации моделей банков.

В 2023 году начнется валидация моделей банков с размером портфеля потребительских кредитов свыше 300 млрд рублей, с 2024 года — с портфелем более 60 млрд рублей. При этом планируется продлить до 1 января 2025 года применение текущего модельного подхода для потребительских кредитов до 50 тыс. рублей и автокредитов на любую сумму.

Евгений Румянцев рассказал о качественных и количественных критериях для модельного подхода, об ограничениях на его применение и условиях, выполнение которых является обязательным для подачи уведомления регулятору. В частности, на валидацию будет приниматься не более 5 моделей от одного банка, количество наблюдений в выборке для разработки модели должно составлять не менее 100 тыс., а доля наблюдений с официально подтвержденным доходом — не менее 25%.

Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина поблагодарила регулятора за возвращение к теме использования модельного подхода и за презентацию подготовленных изменений, которая прояснила и сняла значительную часть вопросов банков.

В ходе дискуссии банкиры и представители Ассоциации банков России, в частности, акцентировали внимание на требованиях к индексу стабильности популяции, количеству наблюдений в выборке, а также поднимали вопрос о возможности использования моделей третьих лиц.

В обсуждении приняла участие директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Она подчеркнула, что использование модельного подхода должно давать более точную качественную оценку по сравнению с упрощенным подходом в Указании 5782-У. Поэтому регулятор начинает валидацию моделей с большими объемами выборки и для банков, которые имеют достаточный опыт работы с моделями.

Представители регулятора выразили готовность продолжить дискуссию по данной тематике на площадке Ассоциации банков России. Предложения банков будут рассмотрены при подготовки обновленной редакции нормативно-правового акта.

Мероприятия

8 декабря 2022 года

Москва,
Онлайн

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку