Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России, руководитель службы внутреннего контроля Абсолют Банка Елена Букина напомнила, что обсуждение Положения Банка России № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" велось на площадке Ассоциации с участием представителей регулятора с момента выхода первой версии проекта документа. Результатом такого диалога являются рекомендации и официальные ответы Банка России, которые помогают кредитным организациям при внедрении новых требований.
Партнер EY Михаил Цибулевский представил итоги совместного исследования Ассоциации банков России и компании EY "Новое регулирование операционных рисков: вызовы и возможности для российского банковского сектора". Он сообщил о сделанных банками оценках трудоемкости внедрения новых требований к управлению операционными рисками. 68% принявших участие в исследовании банков считают, что им потребуется больше 8 месяцев для приведения процессов в соответствие с 716-П. С точки зрения затрат оценки были следующими: 40% банков рассчитывают, что им потребуется на эти цели до 5 млн рублей, и только 14% банков оценили будущие затраты более чем в 30 млн рублей.
Михаил Цибулевский назвал ключевые, по мнению банков, вызовы при внедрении 744-П. Это обеспечение соответствия требованиям к базе внутренних потерь за 5 лет, обеспечение качества и доступности данных, методология идентификации бухгалтерских проводок в бухгалтерском учете. Кроме того, банки отмечают в качестве вызовов при внедрении 716-П изменения в текущих практиках управления операционными рисками и обновления в отчетности, оценку надбавки на экономический капитал на подвиды операционного риска, изменение порядка сбора данных и процессов информирования о событиях операционного риска. Он отметил, что эпидемия COVID-19 не оказала влияния на сроки внедрения требований 716-П и 744-П в более чем 60% банков.
Согласно результатам исследования, более 50% банков считают, что в случае реализации требований 716-П и 744-П возможна оптимизация капитала на покрытие операционного риска, в том числе 17% оценивают сокращение капитала более чем на 30%. При этом 34% банков рассчитывают на потенциальный оптимизационный эффект на капитал под операционный риск после внедрения ПВР (подхода на основе внутренних рейтингов банков), сообщил Михаил Цибулевский.
Председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина отметила важность вывода о том, что именно сочетание ПВР-подхода и корректного введения операционных рисков дает экономию по капиталу. Эти оценки будут важны для многих банков, которые принимают решение о переходе на ПВР. Она подчеркнула также, что стоимость внедрения операционных рисков будет во многом зависеть от того, какие решения, в том числе технологические, выберет банк. Она допустила, что собственная разработка системы актуальна скорее для крупных кредитных организаций.
Представители Группы компаний "Финист" - управляющий партнер Алексей Илюхин и руководитель проектов Динар Биккинин рассказали о деятельности компании и презентовали автоматизированную систему по управлению операционными рисками в банке - "Финист-ОперРиск".
Руководитель компании "Консалтика" Андрей Шипилов осветил проблемы вовлечения бизнес-подразделений в процедуры управления операционными рисками и представил систему управления операционными рисками "Нейронавтика".
Менеджер EY Татьяна Фетисова рассказала о деятельности созданной в 2020 году рабочей группы по операционным рискам Комитета по рискам Ассоциация банков России, членом которой она является. В группу входят представители банков с разным размером капитала, а также дочерних структур иностранных банковских групп.
Татьяна Фетисова перечислила актуальные вопросы, которые рассматривает рабочая группа. По инициативе Банка России планируется дополнительно проработать состав требований к реестру операционных рисков и практику соотнесения шкалы качественных оценок с количественными потерями. Участники рабочей группы считают необходимым продолжить обсуждение практики учета комиссий по расходным счетам, практики отнесения потерь к прочим оценочным потерям, связанным с устранением последствий или снижением потерь от операционного риска, а также критериев учета сумм доформированного резерва по кредитным договорам, связанным с операционным риском.
Еще два вопроса требуют дополнительной проработки в будущем - о критериях регистрации выплаты компенсации клиентам по программам лояльности банка, когда такая выплата является бизнес-решением и не несет в себе факторов операционного риска, и об исключении из критериев для обязательной регистрации в качестве событий операционного риска потерь, которые удалось возместить в течение 5 рабочих дней, добавила Татьяна Фетисова.
Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по рискам Ассоциации банков России Елена Букина подчеркнула важность для продуктивного диалога с регулятором аргументированной, подкрепленной статистикой позиции, в том числе на основе систематизированной информации, демонстрирующей возможное влияние на капитал требований к операционным рискам.
Презентации спикеров и ответы на вопросы в чате • Пресс-релиз о совместном исследовании EY и АБР
28 октября 2021 года
,
Онлайн
