Участие в исследовании приняли 52 банка, из них 15% входят в иностранную банковскую группу. Исследование было проведено в июле 2021 года методом анкетирования руководителей служб управления рисками/руководителей подразделений по управлению нефинансовыми рисками или операционными рисками банков.
716-П – это первый этап подготовки банков к стандартизированной оценке капитала на покрытие потерь от операционного риска (744-П) и обязательный элемент мотивации банков к совершенствованию управления операционными рисками, методов идентификации и уменьшения убытков от реализации операционного риска. До конца 2021 года российские банки должны обеспечить соответствие требованиям 716-П, а с 2023 года обязательным для всех банков станет применение 744-П.
Геннадий Шинин, партнер EY, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ: «Детализация требований Банка России к системе управления операционным риском – важный и своевременный шаг вперед в банковском регулировании, основанный на передовом международном опыте. Обязательное и качественное управление операционным риском в целях минимизации возможных потерь особенно актуально в контексте цифровой трансформации клиентских сервисов, банковских процессов и продуктов, гибридного формата работы сотрудников банковских учреждений и связанных с этим вопросов кибербезопасности».
Оценка уровня соответствия требованиям 716-П
Менее чем на 50% уровень соответствия 716-П оценивают 62% банков. Большая часть этой группы – банки с объемом активов менее 50 млрд руб. – уже завершили гэп-анализ, разработали дорожную карту изменений и находятся в активной стадии доработки системы управления операционными рисками. Более чем на 80% уровень соответствия требованиям 716-П оценили только 9% банков. В основном это крупные банки (с объемом активов свыше 500 млрд руб.), в которых система управления ОР существует более пяти лет и во многом учитывает лучшие рыночные практики.
Трудоемкость внедрения требований 716-П
Необходимые сроки обеспечения соответствия требованиям Банка России в области управления операционными рисками банки оценивают более чем в 8 месяцев, вне зависимости от размера банка и формы собственности. Среди основных сложностей банки отмечают внедрение программного обеспечения для автоматизации базы данных о потерях и событиях операционного риска (50% респондентов), повышение качества данных, а также разработку методологии и внедрение процедур управления ОР.
Наибольшие инвестиции требуются крупным банкам с объемом активов свыше 500 млрд руб., что объясняется большим количеством требований для таких банков, более сложными структурами и существенным объемом изменений, связанных с различиями в отдельных элементах системы управления операционными рисками банка и требованиями регулирования.
Ключевые вызовы 716-П и 744-П
Ключевые вызовы при внедрении требований 744-П и 716-П связаны с доработкой базы данных о событиях операционного риска. Для более крупных банков остро стоит вопрос обеспечения качества и доступности данных. Около 70% проблем с качеством данных, с которыми сталкиваются банки, затрагивают расхождение в данных ввиду отсутствия единых систем источников данных.
Георгий Лунтовский, президент Ассоциации Банков России: «Принятые в 2020 году Положения Банка России 716-П и 744-П основаны на принципах риск-ориентированности, позволяют банкам с качественной системой управления рисками использовать продвинутый подход, экономя на аллоцируемом капитале. Вместе с тем предложенные регулированием требования к СУОР охватывают широкий круг изменений: классификаций и ведения баз данных, увязок сбора данных с проводками бухгалтерского учета, моделирования и сценарного анализа, отчетности и даже организационной структуры. Все это требует серьезных доработок программного обеспечения, процессов, кадрового и методологического сопровождения».
Возможности
Оптимизацию капитала при переходе на новые стандарты оценки регуляторного капитала на покрытие операционного риска (744-П) ожидают более 50% банков (объем активов 60% из которых превышает 500 млрд руб.).
«Вопросы управления операционными рисками и его видами в настоящее время находятся в фокусе большинства российских банков, во многом из-за выхода регулирования, направленного на внедрение Базель III. Однако управление операционными рисками является одним из ключевых факторов для поддержания устойчивости банков и доверия к банкам как со стороны топ-менеджмента и сотрудников компании, так и со стороны регуляторных органов, клиентов и инвесторов», – отмечает Геннадий Шинин.
