Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

В Москве прошло заседание Комитета Ассоциации банков России по рискам

10 апреля Ассоциация банков России провела заседание Комитета по рискам, на котором обсуждался стандартизированный подход к расчету величины кредитного риска.

Директор практики по управлению финансовыми рисками КПМГ в России и СНГ Александр Гайдуков представил результаты исследования количественного эффекта от перехода на стандартизированный подход Базеля 3.5 в отношении требований к банкам, корпоративным заемщикам и физическим лицам для внесения изменений в порядок расчета нормативов достаточности капитала банка.

В исследовании приняли участие 16 кредитных организаций, на которые приходится 44% исследуемого рынка по размеру активов.

Александр Гайдуков сообщил, что Базель 3.5 вводит ряд новых концепций и понятий для целей расчета достаточности капитала, ключевыми из которых можно считать применение внешних рейтингов, грейдов для корпоративных заемщиков и для банков, определение риск-веса для некотируемых спекулятивных долевых инструментов. Детализация требований или методик классификации активов остается на усмотрение национального регулятора.

По оценкам КПМГ, наибольший эффект на размер активов, взвешенных с учетом риска (RWA), окажет выбор методик определения инвестиционного грейда для корпоративных заемщиков и отнесения долевых инструментов к категории неторгуемых и спекулятивных/венчурных.

В обсуждении результатов исследования приняли участие директор Департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, представители кредитных организаций.

Алексей Лобанов поблагодарил Ассоциацию банков России и компанию КПМГ за организацию и проведение исследования, результаты которого, по его словам, являются крайне полезными и будут представлены Председателю Банка России.

Председатель Комитета Ассоциации по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина отметила, что при выборе подходов к оценке рисков в соответствии с Базелем 3.5 целесообразно учитывать, как применение конкретных методик повлияет на кредитование банками корпоративных клиентов.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку