Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

В Ассоциации банков России обсудили вопросы учета и обеспечения корректировки резервов

2 ноября на заседании комитета Ассоциации банков России по залогам и оценке обсудили предложения по изменению подходов к регулированию учета обеспечения для корректировки размера резервов, предложения по изменению Федерального стандарта оценки для целей залога (ФСО-9).

Председатель комитета Ассоциации банков России по залогам и оценке Виктор Рослов отметил болевые точки механизма регулирования в части учета обеспечения для корректировки резервов и идеи для формирования изменений этого механизма.

На сегодняшний день ликвидность объектов залога со сроком экспозиции не более 270 дней является определяющим параметром для возможности корректировки резервов. При этом большое количество качественных залоговых активов со сроком экспозиции больше 270 дней не могут использоваться банками для этих целей и, наоборот, ликвидные активы (товары в обороте, автотранспорт, оборудование), используются, но не дают ожидаемого эффекта возврата задолженности.

Кроме этого, определение справедливой стоимости залога не соответствует принятому в оценочной практике базису стоимостей и ощущается недостаток в четких рекомендациях по ее расчету. В действующей практике ко всем активам II категории применяется единый корректирующий коэффициент (0,5) вне зависимости от качества залога и доли возврата.

На комитете отмечалось, что размер корректировки резерва при привлечении залога должен быть адекватен вкладу залога в возврат задолженности. Ликвидность залога целесообразно рассматривать как влияющий, но не определяющий фактор, а в основу расчетной модели должны быть положены коэффициенты, полученные из статистики результатов работы с проблемными активами.

В ходе дискуссии было высказано предложение о приравнивании справедливой стоимости залога к рыночной стоимости. Участники заседания поддержали идею, что модель учета влияния залога на размер резерва должна быть простой, понятной и доступной для интеграции в регулирующие документы и внедрения в практику работы банковской системы, а для реализации залоговых и иных активов необходимы доступные и проверяемые источники статистической информации.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку