Председатель комитета, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина отметила плодотворную работу участников комитета в 2018 году. В течение года комитет провел 11 заседаний и рабочих встреч, где с представителями регулятора обсуждались изменения в нормативные документы Банка России.
Она также сообщила, что для обсуждения проектов указания Банка России № 3624 -У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» и положения Банка России «О порядке расчета величины процентного риска по активам (требованиям) и обязательствам кредитной организации (банковской группы), по которым не рассчитывается рыночный риск», комитет собрал вопросы и предложения, проведя опрос кредитных организаций.
Вопросы кредитных организаций касались форм отчётности, определения значимости процентного риска, методологических разъяснений по расчетам, включения того или иного инструмента, моделирования статистических методов, критериев стресс-тестирования, интерпретации процентного риска для банков, входящих в банковские группы.
Директор Департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, заместитель директора Департамента банковского регулирования, начальник Управления рыночных рисков и рисков ликвидности Банка России Елена Дзигоева рассказали об изменении подходов к оценке и управлению процентным риском. Они отметили, что предусмотренный проектом 3624-У стандартизированный подход позволит банкам рассчитывать индикаторы риска заблаговременно.
