В рамках форума "Банки России – XXI век" прошел круглый стол по банковским рискам, где обсуждались инструменты поддержки устойчивости кредитных организаций.
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Исаев рассказал о законопроектах, направленных на повышение устойчивости банковской системы.
Это, прежде всего, внесенный правительством в августе этого года законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О Центральном банке". Две основные новеллы в этом законопроекте. Первая: Банк России наделяется правом ограничивать на постоянной основе банкам величину процентной ставки, который банк определяет в договорах банковского вклада.
Эта мера должна позволить регулировать риски банков, которые ведут, неоправданно агрессивную политику на рынке частных вкладов. Обязательным условием применения данной меры должна быть максимальная прозрачность действия регулятора, а также учет рыночных стратегий отдельных банков, иначе прямое применение этого закона может быть воспринято, как запрет конкуренции.
Второе нововведение – это расширение перечня банков, в которые Банк России вправе назначить уполномоченных представителей. Предлагается, чтобы представители ЦБ направлялись в 100 крупнейших банков страны, а также в банки, которые сконцентрировали более 5% вкладов в отдельном субъекте РФ.
Законопроект предусматривает сокращение полномочий комиссаров ЦБ, направляемых в банки. За ними остается функция по получению информации, по вопросам кредитования, гарантии, управления активами и пассивами и право участия в заседаниях органов управления без права голоса. Законопроект исключает обязанность банка предварительно согласовывать с представителями ЦБ целый ряд операций и сделок.
Второй законопроект касается введения консолидированного надзора. Он внесен правительством в марте прошлого года и принят Госдумой в первом чтении. Цель законопроекта - решить проблему концентрации на бизнесе собственников банков.
Законопроект вводит три новеллы: обязательный норматив, устанавливающий максимальный размер риска на кредитование связанных лиц; определяет подходы к формированию групп связанных заемщиков; определяет подходы к банковским холдингам, банковским группам, лицам, контролирующим банки.
"Важным моментом этого закона является то, что он позволит нам наконец сформулировать, что же такое мотивированное суждение Банка России, потому что мы спорим об этом уже не первый год", - подчеркнул Юрий Исаев.
Третий законопроект об увеличении срока предоставления обеспеченных кредитов Банка России кредитным организациям до трех лет ждет первого чтения в Госдуме.
"Эта инициатива банковского сообщества заслуживает поддержки и, прежде всего по причине того, что она направлена на решение сегодняшней обсуждаемой темы – это повышение устойчивости кредитных организаций", - отметил Юрий Исаев.
На что делать ставку, управляя розничными рисками – на математическое моделирование или на профессиональное суждение, рассказал директор департамента контроля и рисков банка "Петрокоммерц" Евгений Гончаренко.
"Это в какой-то степени некоторый конфликт – бухгалтер или риск-офицер. Бухгалтерия оценивает риски стандартизованным подходом и будет оценивать дальше, но у бухгалтера и у риск-офицера разный функционал. Бухгалтер оценивает текущий уровень риска, а риск-менеджер – это не просто математик. Он обязан выбрать правильную модель, сформулировать профессиональное суждение об уровне риска и дать предложение по управлению риском", - отметил Евгений Гончаренко.
На его взгляд, построения только одной математической модели недостаточно, необходимо понимать, как она встроена в бизнес и как проверять границы ее применимости и актуальности.
Начальник финансового департамента коммерческого банка "Образование" Дмитрий Масановец рассказал о потенциальных рисках банковской системы при вступлении в ВТО.
Банковская система России защищена благодаря запрету на открытие филиалов иностранных банков на территории РФ. Но это не ограждает от косвенных рисков. Изменение уровня пошлин может сказаться на качестве кредитных портфелей банков, выдававших кредиты без учета вступления в ВТО, а такой стихийный риск, как безработица, ударит по розничному кредитованию, которое сейчас развивается ударными темпами.
Дмитрий Масановец обратил внимание, что стандарты Базеля III ниже, чем требования, которые в настоящий момент определены 110 инструкцией ЦБ, и высказал пожелание, чтобы регулятор при разработке новых требований к банкам учитывал мировой опыт.
Директор Департамента правого обеспечения банка Хоум Кредит Александр Гонтаренко рассказал о правовых рисках, возникающих в связи с принятием судами противоречивых решений по спорам между банками и заёмщиками.
В отсутствие закона о потребительском кредитовании суды принимают решение, исходя из принципа, что заёмщик является слабой стороной договора и требует особой правовой защиты. Такая позиция судов увеличивала риски банков, так как требовала корректировок условий клиентских договоров, что приводило к снижению доходов и репутационным рискам.
Больше всего противоречивых судебных решений было принято по спорам о комиссиях, договорной подсудности и уступки прав требований по кредитным договорам.
Для исключения потенциальных рисков необходимо улучшать финансовую грамотность потребителей и регуляторов, перевести в правовую плоскость принцип о слабости заёмщика в отношениях с банком, и принять закон о потребительском кредите, обсуждение которого продолжается уже более шести лет. "Принятие закона поставит точку в этих продолжающихся спорах, и устранит правовую неопределенность и риски банков", - подвел итог выступления Александр Гонтаренко.
Аналитик Управления рынков капитала Дойчебанка Дмитрий Аксаков рассказал о взаимодействии глобальных международных банков с российскими кредитными организациями.
Сотрудничество с российскими кредитными организациями Дойчебанк ведет по трем основным направлениям: финансирование, инвестирование и стратегическое консультирование.
Финансирование российских банков осуществляется через участие в синдицированных кредитах и кредитовании краткосрочных сделок РЕПО на основе акций и облигаций. Юристы Дойчебанка вместе с юристами Ассоциации региональных банков и разработали документацию для сделок синдицированного кредитования по российскому праву. Эта работа откроет двери для участия в сделках синдицированного кредитования более широкому кругу российских банков.
Кроме этого, Дойчебанк выступает консультантом в сфере привлечения средств на рынках капитала, размещения облигаций, акций, и, в том числе, такого сложного инструмента, как субординированные облигации, которые позволяют банкам увеличить свой капитал.
Для хеджирования рисков обменных курсов, и риска процентных ставок в валюте Дойчебанк предоставляет валютно-процентные свопы, стоимость которых зачастую дешевле, чем у российских контрагентов.
Для консультирования по стратегии Дойчебанк использует весь накопленный опыт в работе с иностранными и российскими финансовыми институтами. "Мы постоянно ведем диалог с банками, знаем, ситуацию на рынке, соответственно, помогаем покупателям и выступаем оценщиком справедливой стоимости в таких сделках", - рассказал Дмитрий Аксаков.
Генеральный директор страховой компании АИЖК, председатель Совета директоров АРИЖК Андрей Языков построил свое выступление на полемике с предыдущими докладчиками круглого стола.
Он начал с того, что заемщик в ипотеке – это слабое звено, так как соотношение размера кредита и ежемесячных доходов домохозяйства – это 1 к 50, и заёмщик никогда единовременный долг не вернет. "И как только у заемщиков возникает дефолт, банк сразу же вышвыривает его из своего жилья. Банки активно злоупотребляли своим правом сильного в 2008 году", - отметил Андрей Языков. Поэтому правительство очень активно вмешалось в ситуацию на рынке ипотечного кредитования. Центральный банк поддержал понятие реструктуризации ипотечного долга, разрешив реструктурировать ссуды до шести миллионов, и учитывать их в портфелях однородных ссуд.
Он напомнил, что в российской ипотеке до кризиса превалировал американский подход, когда на росте рынка недвижимости оценивалась только недвижимость, а не качество заемщика.
Он предостерег банкиров от учёта "серых" доходов заёмщика. Статистика обращений в АРИЖК показала, что основная масса обратившихся за помощью граждан потеряла именно "серые" доходы. Средний платежный доход в ипотеке 40%, соответственно, лишаясь хотя бы части доходов, заемщик неизбежно оказывается в дефолте. Статистика кризиса показала, что 80% заемщиков испытывали временные трудности, по окончании кризиса они успешно вернулись к обслуживанию своих обязательств.
"Хочу всем банкирам напомнить, что ипотека – это долгосрочное обязательство, средний срок кредита – 15 лет. Если брать другую статистику, средний срок работы на одном месте пять лет и средний срок поиска работы пять месяцев, то получается, что в течение срока жизни кредита пару раз заемщик точно окажется в ситуации на грани дефолта. Поэтому дайте заемщику пережить временные финансовые сложности, и он восстановится", - считает Андрей Языков.
На его взгляд, недокапитализированность банков скоро станет тормозом для развития кредитования, так как, согласно статистике ЦБ, 46% банков имеют уровень капитала ниже 12%. В ипотеке путь остановки кредитования уже просматривается: выросли требования к качеству заемщиков и ставки. Если в прошлом году нижняя ставка была 11,7, то сейчас уже 12,2.
Снижать риски можно двумя инструментами: секьюритизацией, предложив этот риск фондовому рынку; и страхованием финансовых рисков.
Исходя из опыта АРИЖК, параметр "платеж/доход, который нигде не учитывается" - ключевой для ипотечного кредитования. Потому что доля дохода, которую ежемесячно тратит заёмщик на обслуживание кредита, колоссальна. Если этот параметр выше 45% – это уже непосильно для заёмщика. Причем эта формула работает и для больших кредитов. "Кто привык много зарабатывать, привык много тратить и редко может отказаться от своих привычных расходов", - пояснил Андрея Языков и обратил внимание еще на один важный момент: вероятность дефолта заёмщика резко вырастает при соотношении "кредит/залог" больше 80%.
Он привёл статистику АИЖК, которое на 15-летнем горизонте отследило 200 тысяч кредитов, моделируя их в разном разрезе: построили матрицы миграции, посмотрели вероятность дефолта, размер потерь. Средний размер кредита составлял 1 миллион 400 тысяч.
Оказалось, что по ссудам, которые имеют соотношение кредит/залог меньше 70%, резервы по 254-П можно сокращать фактически в два раза. В сегменте соотношения "кредит/залог", равный 70-90%, вероятность дефолта резко возрастает.
Он рассказал, как оценивает риски АИЖК. При оценке соотношения "кредит/залог" берется наименьший из двух параметров: либо цена, которая стоит в договоре купли-продажи, либо оценка. Сейчас АИЖК будет вводить третий параметр – это мнение страховой компании. В таком случае экспертная оценка страховщика становится превалирующей, потому что страховщик будет платить своими живыми деньгами.
"Мы намерены расширять статистику цен на недвижимость и как институт развития предоставлять ее в пользование другим участникам рынка. Но здесь существует очень важный подводный камень: если провести смягчение нормативов, то, как известно, банкиры любят пририсовывать. В данном случае, страховщик пририсовывать не даст. Если этот параметр каким-то образом учесть в нормативах, то, тот, кто будет за это платить живыми деньгами, снимет эти проблемы практически полностью", - пояснил Андрей Языков.
АРИЖК ведет большую дискуссию с Центральным банком и Минфином, чтобы выделять ипотечные риски в отдельную учетную группу, так как ипотека - это долгосрочный вид кредитования.
Заместитель директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев обратил внимание на "серые зоны" в банковском риск-менеджменте. Рейтинговое агентство видит семь основных рисков: высокая подверженность внешним шокам, крайне низкая диверсификация активов, резкая активизация новых банков на сегменте розничного кредитования, нервозность и эшелонированность рынка МБК, соблазн пирамиды РЕПО, соблазн "пирамиды РЕПО", "процентные ножницы", уязвимость пассивной базы.
"Проблема не в том, что в этих сферах какие-то огромные, неподъемные риски, которые угрожают системе. Угрожают они именно потому, что риск-менеджер имеет мало полномочий для их контроля", - указал на проблему Павел Самиев.
Не вполне подвластна риск-менеджеру сфера мониторинга и регулирования качества непрофильных активов. "К отбору контрагентов: страховщиков, оценщиков, аудиторов, коллекторов, депозитарии риск-менеджер допускается косвенно и скорее для галочки", - констатировал Павел Самиев.
Он также отнес к параметрам из "серых" секторов долю физических лиц в пассивах, концентрацию на отраслях, долю пролонгаций, политику в плане пролонгаций, которая зачастую является следствием клиентской политики, а не политики управления рисками, уровень обременения в портфеле ценных бумаг, на что в последнее время начал обращать внимание Центробанк.
Требования Банка России, которые он предъявляет к кредитным организациям, способствуют качественному развитию банковского риск-менеджмента, который является одним из лучших на финансовом рынке, - отметил Павел Самиев и пожелал в интересах развития рынка дать риск-менеджерам больше полномочий.
Новости X Международного банковского форума в Сочи опубликованы на сайте в разделах "Главные новости" и "Хроника дня".
Отчет о работе форума опубликован также на сайте информационного агентства Bankir.Ru
