Уровень достаточности капитала в 13,3% на начало августа следует рассматривать не как катастрофический, а напряженный. В этом уровне заложено влияние повышающих коэффициентов, которые введены с 1 августа. И мы видим, что прироста капитала хватило, чтобы покрыть дополнительные регулятивные требования по состоянию на 1 августа.
Полное влияние регулятивных поправок на 1 августа составило 1% от уровня достаточности капитала. Из них повышающие коэффициенты дали 0,66%, повышение требований к операционному риску – 0,3%. Это большие цифры. И банковский сектор показывает серьезную устойчивость в этом вопросе. Темп роста регулятивной нагрузки неизбежен в ближайшее, и банковский сектор имеет возможности соответствовать предпринимаемым ЦБ дополнительным мерам по укреплению регулирования деятельности банков. При уровне достаточности капитала в 13-13,5%, который следует ожидать в ближайшее время, укрепление регулирования - это новость для руководителей, которая должна влечь за собой новые управленческие решения в развитии сегментов банковского бизнеса.
Михаил Сухов обратил внимание участников форума на те регулятивные изменения, которые повлияют на структуру развития бизнеса.
В числе грядущих изменений - отмена принципа существенности в расчете рыночных рисков. Рыночные риски будут рассчитывать все банки. Расчеты отдельных рисков для ценных бумаг заменяются базельскими пропорциями.
Другая сфера изменений – операции банков с физлицами. Есть резервы для регулирования риска в сфере ипотеки - например, операции АИЖК с банками по заключению договоров купли-продажи закладных будут учитываться при расчете нормативов долгосрочной ликвидности. Это окажет влияние на стоимость ипотечного кредитования для потребителей.
Что касается быстрых темпов роста потребительского кредитования, то «скорость движения» будет оставаться в сфере внимания регулятора. «Мы не готовим регулятивных ограничений быстрого роста потребкредитования, но считаем, что ситуация требует от банков самоосмысления тех потенциальных потерь, которые они могут понести», - заметил Михаил Сухов.
Нынешний уровень падения просрочки может оказаться временным, считает Сухов. На этом этапе важно разработать с банками необходимые информационные и аналитические материалы, чтобы выявить позиции, по которым банки в рамках системы внутреннего контроля могут учитывать потенциальные потери. «Еще раз хочу обратить внимание: рост потребссуд 43% в год не предполагается охлаждать просто так, в лоб, - сказал Сухов. - Пока при уровне закредитованности на уровне 15% от годового дохода населения, этот фактор принимается во внимание при оценке ситуации в этой сфере».
Сухов напомнил, что обязательство России в рамках G 20 - переход к Базелю 3. Предполагаем начать обсуждение деталей регулятивных документов, которое предполагается принять. «Базель 3 представляет собой не сплошное ужесточение требований, а новую конфигурацию, - отметил Сухов. - Это не только ужесточение, там есть замена вычетов из капитала в капиталы дочерних обществ, установление высоких коэффициентов риска по инвестициям в дочерние компании, в нашем случае это 250%. Это достаточно сложная техника расчета. Принципиально важно другое –Базель 3 - это новое отношение с акционерами и субординированными кредиторами. Можно рассчитывать, что при внедрении Базеля 3 новые субординированные кредиты будут привлекаться банками для целей включения в капитал и должны удовлетворять требованию обязательной возможности конвертации в капитал более высокого уровня. Это даст возможность банкам установить новые отношения с кредиторами. Среди других возможных изменений в сфере расчета капитала – использование принципа отложенного налогообложения, который предполагается в бухучете уж ев следующем году».
Введение требований Базеля 3 позволит по иному подойти к формированию отдельных надзорных инструментов, считает Сухов. Внедрение международных подходов должно иметь продолжительный период адаптации к ним, признал он. Например, вступили в действие требования, которые предписывают банкам увеличивать величину капитала на уровень недосозданных резеров. Не стоит удивляться, что ЦБ будет требовать выполнение этих предписаний. Есть год на адаптацию к ним, пока законодатель не дает применять эту норму в качестве основания для отзыва лицензии.
К числу ближайших изменений относится также реализация международных стандартов мотивации банковских служащих. «Несколько лет назад базельский комитет одобрил стандарты материального вознаграждения банковских служащих, - напомнил Сухов. - Отдельные количественные параметры могу повторить. Это структура постоянной и переменной части заработной платы. У тех, кто принимает решения, связанные с риском, величина бонусов не может превышать половину их доходов, для тех, кто контролирует эти риски, - должна превышать половину их доходов. При этом выплата бонусов, связанная с принятием рисков, должна быть отсрочена на 3 года с возможностью существенной, не менее 40%, корректировки».
«Мы не предполагаем жестких мер по внедрению этих стандартов, - добавил Сухов. - Без обсуждения с менеджерами, акционерами это приведет к серьезным дискомфорту в работе с менеджерами банков. Предполагаем выделять банки, не соблюдающие эти стандарты, в отдельную группу, оказывать им специальное внимание при оценке их экономического положения».
В завершение своего выступления зампред ЦБ РФ выразил надежду, что эволюция банковского регулирования в конечном счете выльется в дальнейшее укрепление финансовой устойчивости. «Мы готовы слушать ваши предложения», - напомнил Михаил Сухов банкирам.
