Он отметил, что в текущей ситуации сложившиеся подходы к оценке кредитного риска и объемам резервирования требуют существенных переработок. Это касается нагрузки на капитал, расширения возможностей отнесения заемщиков к инвестиционному классу, использования рейтингов национальных и международных рейтинговых агентств в регулировании.
Вместе с тем встроенность российского финансового сектора в правила и инфраструктуру, определённые недружественными странами, позволяли в течение долго времени решать проблему «длинных денег». Международные банковские группы и хедж-фонды предоставляли экономике и финансовому сектору долгосрочное фондирование, выступали стороной предложения производных финансовых инструментов с плавающей ставкой, обеспечивали ликвидность на биржевом рынке. С их уходом эту нишу могут занять корпоративные клиенты, государство и граждане, финансовые посредники из дружественных юрисдикций, что требует соответствующих стимулов и регуляторных, и налоговых.
Георгий Лунтовский также отметил, что видение Банка России, изложенное в «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», отвечает на большинство вопросов, волнующих банковский сектор.
В своем документе регулятор подтвердил намерение ввести риск-ориентированные регуляторные стимулы для участия банков в проектах по экономическому развитию.
Масштаб регуляторных капитальных стимулов будет зависеть от значимости проекта и наличия у него дополнительных факторов снижения кредитного риска. Предполагается, что значимость проекта будет определяться на основе таксономии, устанавливаемой Правительством при участии Банка России, а перечень критериев будет позволять широкому кругу лиц оценить свое соответствие критериям технологического суверенитета и модернизации экономики. «Это большой прорыв, который мы ждали не один год. Ассоциация готова подключиться к обсуждению таких критериев в любой момент», - подчеркнул президент Ассоциации банков России.
Вместе с тем, адаптация банковского сектора к сложившимся внешним условиям предполагает возможность применять разные способы и механизмы для переформатирования бизнес-моделей банков, которые зачастую невозможно или нецелесообразно формализовывать в нормативных документах Банка России.
Во многих случаях банки будут вынуждены подстраивать свои бизнес-модели под задачи, связанные с необходимостью обеспечения технологического и финансового суверенитета, таких как параллельный импорт, соблюдение требований и рекомендаций банков-партнеров из дружественных стран для минимизации возможности введения вторичных санкций.
«Одним из ключевых принципов развития нашей финансовой системы должно стать достижение технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов и правил, устанавливаемых ими и в их интересах», - подчеркнул Георгий Лунтовский.
На его взгляд, обеспечение технологического суверенитета напрямую зависит от эффективного взаимодействия государства, бизнеса и научного сообщества.
