Представители ВТБ ознакомили с порядком проведения сценарного анализа качества модели оценки вероятности дефолта заемщиков. Этот документ описывает подход к оценке степени влияния макроэкономических факторов на модель, а также способ определения границ допустимости применения модели при определенных уровнях макроэкономических показателей.
Представители Альфа-Банка рассказали о подходах к валидации неинтерпретируемых моделей.
Участники заседания обсудили план работы сформированной в рамках Экспертного совета рабочей группы по операционному риску.
Другие новости
