Ассоциация банков России опубликовала аналитическое обозрение, посвященное качеству активов, бизнес-моделям и регулированию в банковском секторе

В обозрении рассматриваются сценарии развития мировой и российской экономики в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Снижение ВВП по итогам 2020 г. составило 3,1%, что меньше тех прогнозов, которые еще в III квартале 2020 г. давали МВФ, Банк России и Минэкономразвития России. Самым глубоким спад оказался в секторе услуг, а также в добывающей промышленности из‑за снижения добычи сырой нефти и природного газа.

Как отмечается в обозрении, первые месяцы 2021 г. свидетельствуют о том, что российская экономика входит в период восстановления деловой активности. В феврале 2021 г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом. Главные задачи текущего момента фокусируются на стимулировании инвестиционного спроса и повышении покупательной способности населения. На повестке дня остаются вопросы снижения инфляционных ожиданий.

Ключевое место в исследовании занимает анализ развития российской банковской системы в условиях преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, в частности, что динамика кредитования в 2020 г., в том числе благодаря мерам государственной поддержки, характеризовалась достаточно высокими темпами. Но в то же время на показатели кредитования заметно повлияла реструктуризация ссудной задолженности.

С марта 2017 г. в российской банковской системе на протяжении почти 4 лет наблюдался структурный профицит ликвидности, который сохранялся до декабря 2020 г., когда он сменился на структурный дефицит ликвидности. К середине февраля 2021 г. банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности, который, согласно прогнозным оценкам Банка России, сохранится в течение всего года.

Состояние и тенденции развития конкурентной среды в банковском секторе определяются действием долгосрочных и краткосрочных факторов. В 2020 г. продолжилась концентрация активов, которая по коэффициенту Херфиндаля — Хиршмана (HHI) достигла значений, позволяющих включать российский банковский сектор в число умеренно концентрированных рынков.

Отличительной чертой 2020 г. можно считать высокие темпы концентрации вкладов населения, которое в периоды макроэкономической неустойчивости все больше предпочитает держать свои организованные сбережения в крупных банках, преимущественно с государственным участием или входящих в группу СЗКО.

По оценке аналитиков Ассоциации банков России, в текущем периоде в число наиболее важных задач входит расчистка кредитных портфелей и досоздание резервов, прежде всего по реструктурированной ссудной задолженности физических и юридических лиц, которая была осуществлена банками в рамках реализации принятых в 2020 г. поправок в федеральное законодательство.

Изменится и усилится влияние процентного риска на операционную эффективность деятельности банков в контексте того, что Банк России на фоне усиления инфляционных ожиданий высказался о завершении цикла снижения ключевой процентной ставки и переходе к нейтральной денежно-кредитной политике. Подтверждением этому служит повышение в марте 2021 г. ключевой ставки Банка России до 4,5%.

В скором времени все полнее будет проявляться кризис традиционных бизнес-моделей. С развитием мобильного и цифрового контента традиционные форматы оказания банковских услуг перестают соответствовать потребностям большинства клиентов. Под воздействием растущей цифровизации все заметнее начинает меняться ландшафт банковской системы, подчеркивается в обозрении.

В обозрении содержатся также результаты проведенного Ассоциацией банков России анкетирования по вопросам оценки складывающихся макроэкономических условий банковской деятельности, тенденций и краткосрочных перспектив развития кредитования, совершенствования регулирования и надзора, выбора стратегий управления проблемной задолженностью.