Российский банкинг: вызовы дня

Анатолий Аксаков, депутат Госдумы России, президент Ассоциации региональных банков России

Вполне понятно, что положительный эффект столь масштабных изменений в организации надзора и регулирования в финансовом секторе может проявить себя в зависимости от того, как будут решаться проблемы переходного периода. Уже в ближайшее время придется провести колоссальный объем работы в области правотворческой и правоприменительной практики. Не секрет, что пока проделана в основном юридико-техническая работа по формированию законодательной базы функционирования ИФР, и еще предстоит пройти нелегкий путь по ее гармонизации.

Сложные задачи стоят перед Банком России, который столкнулся с необычайно резким и небывалым по своим масштабам увеличением управленческой нагрузки. Нужно будет найти непростые ответы на то, как учитывать специфику надзора на различных сегментах финансового сектора, как избежать давления групповых интересов и как решать проблемы конфликта интересов в рамках новой регулятивной среды.

Тема надзора и регулирования финансового рынка России представляет повышенный интерес еще и в связи с уже начавшимся применением на практике, в том числе и в России, одобренных международным сообществом инициатив в области банковского надзора и регулирования. Движение по пути Базеля-2 и Базеля-3 стало только частью надзорных новаций Банка России. В 2011–2013 годах регулятор заметно усилил пруденциальные требования к банкам по качеству активов и достаточности капитала. Российским банкам пришлось и приходится решать очень непростые задачи.

И делать это нужно в весьма неблагоприятных условиях развития мировой и российской экономики. В 2013 году восстановление мировой экономики и торговли не только замедлилось, но и приобрело неустойчивый характер. Все это не могло не сказаться и на российской экономике, которая весьма восприимчива к внешним шокам. В 2013 году произошло ощутимое замедление динамики ВВП. Согласно оценкам темпы экономического роста в нашей стране по итогам 2013 года могут быть ниже 2%.

Основные надзорные новации Банка России в 2011–2013 годах

Неустойчивая ситуация в мировой экономике и торговле, замедление темпов роста ВВП в России, ужесточение пруденциальных требований Банка России к качеству ссудной задолженности определили формирование неоднозначной и разнонаправленной динамики ключевых показателей деятельности коммерческих банков. В первой половине 2013 года российский банковский сектор показал положительную динамику темпов прироста совокупных активов и собственных средств. Если экстраполировать сложившиеся темпы роста, то к началу 2016 года отношение совокупных активов к ВВП может превысить ориентиры, предусмотренные Стратегией развития банковского сектора на период до 2015 года. В результате по этому синтетическому показателю уровня зрелости банковских систем Россия выйдет на уровень не только стран Центральной и Восточной Европы, но и целого ряда государств ЕС. Несколько иначе обстоит дело с наращиванием собственных средств банков, хотя и здесь динамика остается положительной.

Макроэкономические показатели российского банковского сектора

* Ожидаемые результаты развития банковского сектора согласно Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года

Однако на фоне роста объемов кредитования в абсолютных размерах достаточно отчетливо прослеживается тенденция затухания темпов прироста ссудной задолженности и предприятий, и населения. Совокупный кредитный портфель российских банков (без межбанковских кредитов) за первые шесть месяцев этого года вырос на 7,7%, в то время как за аналогичный период прошлого года – на 9,1%. Если исключить показатели кризисного 2009 года, то темпы прироста кредитования корпоративного сектора в настоящее время упали до самых низких значений за последние три года.

Торможение динамики кредитования обусловлено действием совокупности факторов, лежащих как на стороне спроса, так и предложения. Ослабление спроса на заемные средства связано, прежде всего, с замедлением темпов роста российской экономики и реальных доходов населения. На стороне предложения действуют такие факторы, как устойчивый рост просроченной задолженности и высокая закредитованность заемщиков, следствием чего становится ужесточение внутренних процедур выдачи кредитов. К этому добавляется и такой фактор, как сократившиеся у большинства банков возможности по увеличению ресурсной базы, в том числе собственных средств. Кроме того, в условиях структурного дефицита ликвидности высокие процентные ставки по привлеченным средствам продолжают оказывать давление на уровень кредитных ставок, снижая тем самым привлекательность банковских ссуд.

Смещение активности банков в сторону сегмента высокорискового кредитования и ужесточение пруденциальных требований продолжают оказывать давление на капитал кредитных организаций. Несмотря на то, что темпы прироста совокупного капитала в первой половине 2013 года немного ускорились, коэффициент его соотношения с ВВП практически не изменился, а показатель достаточности капитала (Н1) сохранил понижательный тренд. Если по итогам 2012 года показатель достаточности собственных средств в целом по банковскому сектору снизился на 1% до 13,7%, то в первом полугодии 2013 года он потерял еще 0,2%. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением объема активов, взвешенных по уровню риска, а также доначислением резервов по ссудам, в том числе из-за изменения порядка учета отдельных типов активов. Кроме того, вступили в силу новые требования по оценке рыночных рисков.

Совокупный капитал российских банков и показатель достаточности капитала

Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности), млрд. руб.

Неопределенной остается ситуация с ликвидностью, которая уже в краткосрочной перспективе может обостриться вследствие стабилизации темпов увеличения вкладов населения и снижения темпов прироста средств, привлекаемых банками от предприятий и организаций, в том числе и за счет их перетока в банки с государственным участием. На фоне дефицита средне- и долгосрочной ликвидности подавляющее большинство банков вообще не имеет или имеет только ограниченный доступ к системе рефинансирования Банка России. Складывается впечатление, что эта система выстроена таким образом, что в отношении крупных, прежде всего государственных, банков она все больше выступает в роли кредитора «первой», а не «последней инстанции». Некоторые крупные банки, все более склонны к тому, чтобы использовать систему рефинансирования не для покрытия дефицита текущей ликвидности, а как источник предоставления кредитов. Но тем самым они ставятся в привилегированное положение по отношению к другим банкам, что еще больше ухудшает конкурентную среду на рынке финансовых услуг.

В отличие от ряда стран Банк России не использует механизмы «окон специального доступа» для финансово устойчивых банков, испытывающих временные трудности с краткосрочной ликвидностью. И в этой связи заслуживает внимания высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о намерении провести «точечную» настройку инструментов рефинансирования для того, чтобы в необходимых случаях «многие банки получали ликвидность у Центрального банка».

Накануне форума в Сочи состоялся экспертный опрос, проведенный Ассоциацией «Россия» совместно с консалтинговой группой «БФИ».

Среди факторов, несущих наибольший потенциал риска для устойчивого развития банков, респонденты выделили снижение качества кредитных портфелей. Груз «токсичных» активов, в свою очередь, оказывает давление на величину и норматив достаточности собственных средств. Кроме того, к снижению норматива Н1, по мнению участников опроса, могут привести и регуляторные требования, разработанные в рамках Базеля II (расчет рыночного риска) и Базеля III (в части новых требований к капиталу).

Характер угроз, стоящих перед банковским сектором, определяет и уровень пруденциальных требований регулятора. С одной стороны, через совершенствование законодательной и нормативной базы, а с другой – укрепление механизмов дистанционного контроля или повышение качества инспекционной деятельности. Согласно исследованию, доля респондентов, полагающих, что Банк России в сложившихся условиях действовал жестче, чем предполагала ситуация, достаточно высока – 41%. Однако большинство ответивших (57%) все же указало, что регулятор предпринимал шаги, которые в целом были адекватны имеющимся в системе рискам.

В текущем году Банк России продолжил работу по совершенствованию собственной нормативной базы в части усиления требований к финансовой устойчивости кредитных организаций. Наиболее заметные новации в регулировании и надзоре направлены, с одной стороны, на повышение качества банковских активов, а с другой, на внедрение международных стандартов в части обеспечения высокого качества и достаточности собственных средств кредитных организаций.

В то же время непростая ситуация в мировой и российской экономике, негативно отражающаяся на показателях банковского сектора, дает повод представителям банковского сообщества ставить вопрос о целесообразности безотлагательного внедрения новых требований по капиталу и активам. В этой связи характерно, что результаты опроса банков – участников Ассоциации «Россия» не позволяют сделать однозначные выводы о готовности кредитных организаций к переходу на расчет капитала и его достаточности по новой методике. Так, на вопрос о своевременности такого перехода 70% респондентов ответили отрицательно.

Какие угрозы, по вашему мнению, будут наиболее существенными во второй половине 2013 года (количество ответов):

По вашему мнению, в 2012 году и первой половине 2013 года банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций осуществлялись:

Считаете ли вы своевременным переход к расчету показателей достаточности капитала в соответствии с требованиями Базеля-3 в настоящее время?

Испытывал ли ваш банк сложность с расчетом показателей достаточности базового, основного и совокупного капитала?

В то же время, подавляющее большинство респондентов указало на то, что их банки либо уже полностью готовы выполнить базельские требования по капиталу, либо для этого потребуются незначительные усилия. Характер ответов на вопрос о готовности банков к выполнению требований по капиталу в полной мере коррелируется с результатами исследования на предмет степени расхождения результатов расчета Н1 по действующей и новой, базельской, методикам. Только у 15% респондентов эта разница превысила 1,5 процентного пункта.

Все это дает богатую пищу для дискуссий, а через них для принятия решений и практических действий.

P.S. На основе доклада на XI международном банковском форуме в Сочи, 4–7 сентября 2013 года.