Диалог с регуляторами

13.05.2019
Банк России обсудил предложения кредитных организаций по определению и подтверждению доходов физических лиц в рамках применения Указания Банка России № 4892-У

На встрече Директор Департамента финансовой стабильности Е. Данилова кратко представила предложения банков по расчету показателя долговой нагрузки, в том числе подготовленные рабочей группой Комитета по рискам Ассоциации банков России.

Директор Департамента банковского регулирования А. Лобанов прокомментировал отдельные инициативы банков по модельному подходу определения доходов заемщиков физических лиц, по признанию среднедушевого дохода работающего населения.

В ходе обмена мнениями Председатель Комитета по рискам Ассоциации Е. Букина представила позицию рабочей группы, аргументировала предложения Комитета.

Банк России планирует продолжить обсуждение предложений банков и в июне текущего года опубликовать информационное письмо по расчету показателя долговой нагрузки, касающееся в основном определения обязательств заемщика в целях расчета ПДН.

Одновременно Директор Департамента финансовой стабильности сообщила, что ответы на вопросы по применению отдельных положений Указания Банка России № 4892-У размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Информационно-аналитические материалы / Финансовая стабильность / Надбавки к коэффициентам риска / Ответы на вопросы, связанные с применением Указания Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала». 

30.04.2019
Банк России внес поправки в проект требований к системе управления операционным риском

Банк России по итогам обсуждения с банковским сообществом внес изменения в проект Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», которые были обсуждены 18 апреля 2019 года на встрече с участием представителей Ассоциации банков России и кредитных организаций .

Начальник Управления моделирования рисков Департамента банковского регулирования Банка России М.А. Бухтин представил презентацию, раскрывающую планы Департамента банковского регулирования Банка России по задачам и основным требованиям, предусмотренным проектом Положения, а также по внесению изменений в существующие нормативные акты в части операционного риска и изданию отдельных нормативных актов в целях установления требований к расчету капитала на покрытие операционного риска в соответствии со стандартом Базель III и порядка проведения надзорной оценки качества системы управления операционным риском (далее – СУОР). В ходе встречи были рассмотрены предложения кредитных организаций о переносе сроков внедрения проекта Положения и дифференциации требований проекта Положения в зависимости от масштаба деятельности кредитных организаций.

Ассоциация банков России поддерживает доработанный проект Положения, а также благодарит Департамент банковского регулирования Банка России за конструктивный и профессиональный диалог, за открытость обсуждения требований, регулирующих СУОР. 
28.12.2017
Банк России учел предложения Ассоциация «Россия» по внесению изменений в инструкцию 180-И

Внесение изменений в инструкцию Банка России 180-И предусматривает установление норматива финансового рычага Н1.4 в качестве обязательного для банков с универсальной лицензией. 

  
Письмо Ассоциации.pdf Письмо ЦБ.pdf Проект указания о внесении изменений в 180И.pdf Пояснительная записка.pdf
20.07.2017
Банк России сообщил, что принял к рассмотрению предложения Ассоциация «Россия» относительно особенностей оценки экономического положения банков с базовой лицензией

Банк России разработал проект внесения изменений в Указание № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (далее - Проект), устанавливающий особенности оценки экономического положения банков с базовой лицензией.

Также Проект определяет порядок расчета объема требований банка к одному контрагенту или группе контрагентов (в соответствии с методикой расчета показателей Н6 и Н25) для ответа на вопрос 1 показателя риска концентрации.

Для формирования консолидированного мнения банков, потенциально переходящих в статус банков с базовой лицензией, Ассоциация «Россия» провела опрос кредитных организаций по Проекту. 

Кроме того, в связи с тем, что при обсуждении проектов нормативных документов Банка России возник вопрос о потенциальном нарушении норматива Н6 по причине размещения денежных средств банками с базовой лицензией на счетах в крупнейших российских банках, кредитным организациям были заданы следующие вопросы:

- есть ли у Вашей кредитной организации потребность держать на счетах в российских банках (с учетом ограничений банков с базовой лицензией на работу с банками-нерезидентами) средства в размере более 10% капитала?

- если да, то просим обосновать целесообразность хранения денежных средств в таком объеме в одном банке-контрагенте и отдельно обосновать необходимость таких объемов средств в иностранной валюте.

Результаты опроса были направлены в Банк России. Регулятор сообщил, что предложения Ассоциации приняты к рассмотрению. 

проект указания.pdf пояснительная записка.pdf письмо по итогам опроса.pdf ответ ДБР.pdf
09.11.2016
Ассоциация "Россия" провела опрос по Проекту изменений Инструкции 139-И (диапазоны ПСК)

Банк России подготовил проект Указания о внесении изменений в Инструкцию 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (далее - Проект).

Проект снижает границы диапазонов полной стоимости кредита, при которых применяются повышенные коэффициенты риска в отношении необеспеченных потребительских кредитов, выданных после 01.01.2017.

Для формирования консолидированной позиции банковского сообщества, Ассоциация «Россия» провела опрос среди кредитных организаций. Кредитным организациям предлагалось также по возможности оценить, каким образом изменится в течение 2017 года портфель необеспеченных потребительских кредитов (по каким продуктам и на сколько процентов), а также как изменятся ставки по этим продуктам в случае принятия Проекта в предложенной регулятором редакции.

Проект указания.pdf Пояснительная записка.pdf Итог.pdf
11.10.2016
Банк России предоставил комментарии на предложения и замечания Ассоциации по Проекту внесения изменений в Инструкцию 139-И

Банк России подготовил проект Указания о внесении изменений в Инструкцию 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (далее - Проект), которое планово вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Проект изменяет:

- условия применения пониженного коэффициента риска по кредитам субъектам МСП;

- порядок расчета коэффициента рублевого фондирования;

- порядок расчета норматива Н6 в отношении сделок с ценными бумагами, совершаемых на возвратной основе.

Проект устанавливает:

- порядок расчета нормативов достаточности для банков, учитывающих величину кредитного риска на основе внутренних рейтингов;

- порядок расчета кодов с учетом клиринговых сертификатов участия.

Проект также унифицирует подходы по применению повышенных коэффициентов риска.

 

Для формирования консолидированной позиции банковского сообщества Ассоциация провела опрос среди кредитных организаций, итоги которого были направлены регулятору.

Департамент банковского регулирования Банка России направил ответы на вопросы и предложения Ассоциации по Проекту. 

Проект указания.pdf Пояснительная записка.pdf Итог опроса.pdf Ответ ЦБ РФ.pdf
12.07.2016
Ассоциация "Россия" провела опрос по Проектам указаний Банка России, вносящих изменения в расчет Н25 и признание лица связанным с КО

Банк России разработал пакет нормативных актов (далее - Проекты) для вступающего в силу с 1 января 2017 года обязательного норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25:

- Проект Указания «О внесении изменений в пункт 1.10 Указания Банка России от 16 декабря 2014 года № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», уточняющий порядок расчета Н25.

- Проект указания Банка России «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией».

- Проект указания Банка России «О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации».

 

Для формирования консолидированного мнения банковского сообщества по Проектам документов Ассоциация провела опрос, по результатам которого было направлено письмо в Банк России. 

ПЗ дисконт при расчете Н25.pdf ПУ дисконт при расчете Н25.pdf ПЗ признаки возм связанности с КО.pdf ПУ признаки возм связанности с КО.pdf ПЗ КБН мотивированное суждение о связанности.pdf ПУ КБН мотивированное суждение о связанности.pdf Итог_опроса_Н25.pdf
08.07.2016
Ассоциация "Россия" провела опрос по чувствительности значения Н25 к применению льготного коэффициента при расчете Крл к требованиям к связанным с банками лицам, по которым отсутствуют признаки непрозрачной деятельности

Ассоциация "Россия" провела опрос среди кредитных организаций для анализа количественного влияния на значение обязательного норматива Н25 применения коэффициента 50% в целях расчета показателя Крл к кредитным требованиям связанных с кредитной организацией лиц, по которым отсутствуют признаки «непрозрачности» деятельности.

 

Указанный дисконт рассматривается к кредитным требованиям, возникшим по сделкам, совершенным с юридическими лицами, поименованными в абзацах первом, двенадцатом - пятнадцатом, семнадцатом графы 1 строки кода обозначения 8813.i приложения 1 к Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков», а именно в случаях если сделка заключена с юридическими лицами, входящими в Перечень стратегических предприятий или Перечень стратегических организаций, либо с организациями оборонно-промышленного комплекса или лицами, имеющими рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «В», а также по сделкам, обеспеченным поручительством (гарантией) перечисленных юридических лиц. Кроме того исключение предполагается в отношении лиц-налогоплательщиков в случаях, если сумма уплаченных ими налогов составляет за последние 12 месяцев не менее 10% от суммы задолженности заемщика или не менее 100 млн рублей.

 

Итоги опроса были направлены в Банк России. 

итог опроса.pdf
17.05.2016
Ответы ДБР Банка России на вопросы по Инструкции 139-И и рыночному риску БОР 2016

Ответы, предоставленные Департаментом банковского регулирования ЦБ РФ, на вопросы и предложения в отношении Инструкции 139-И, рыночного риска, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 11 - 12 февраля 2016г. в ОПК «БОР»

Ответы Банка России по 139-И и рыночному риску в ворде.docx Отсканированное письмо с ответами БОР-2016 по всем темам в компетенции ДБР ЦБ РФ
05.11.2015
Обращение Ассоциации по имплементации принципов Базеля II и III

Обобщенные подробные замечания и предложения Ассоциации «Россия» по Проектам указаний о внесении изменений в Инструкцию 139-И и Положение 395-П, связанным с приведением банковского регулирования к стандартам Базеля. 

Регулятор направил Ассоциации письмо с комментариями по пунктам обращения. 

Сопроводительное письмо.pdf приложение.pdf ответ ЦБ.pdf
27.10.2015
Предложения Ассоциации о критериях определения кредитов малому бизнесу, к которым применим пониженный коэффициент риска, и ответ Банка России

По итогам Заседания рабочей группы по финансированию малого и среднего предпринимательства 22 октября 2015 г. Ассоциации «Россия» направила регулятору дополнительное обоснование предложений по изменению критериев определения кредитов малому бизнеса, по которым предполагается введение пониженного коэффициента риска (0,75).

 

Рассмотрев письма Ассоциации, Банк России сообщил, что Департамент банковского регулирования в 1 квартале 2016 года планирует провести исследование в отношении обоснования более высокого чем 0,2% критерия дробности.  

письмо в ЦБ.pdf ответ ЦБ.pdf ответ о критерии дробности
17.09.2015
Ассоциация «Россия» провела опрос по Проекту изменений в Инструкцию 139-И (коэффициенты риска) и направила в Банк России замечания и предложения к Проекту

Банк России опубликовал проект Указания о внесении изменений в Инструкцию 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (далее - Проект), которое вступит в силу с 1 января 2016 года.

 

Проектом повышаются коэффициенты риска к требованиям в иностранной валюте к Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России и т.д. Также повышается коэффициент риска на «золото в пути», чеки.

Проект устанавливает порядок взвешивания по риску требований к «естественным монополиям».

Проект вводит условия соответствия валюты обеспечения валюте требования для возможности применения пониженного коэффициента риска к обеспеченной части требования, в том числе для операций прямого РЕПО.

Проект устанавливает пониженный коэффициент риска в отношении кредитов малому бизнесу.

 

Ассоциации «Россия» провела опрос по Проекту, по результатам которого в Банк России было направлено письмо с зачаниями и предложениями, а также отдельное письмо по пониженному риску кредитов малому бизнесу. Ответ регулятора представлен ниже. 

Проект изменений.pdf Пояснительная записка.pdf письмо ассоциации в ЦБ.pdf письмо по критериям отбора МСП.pdf ответ ЦБ на критерии отбора.pdf